PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQU.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

IQQU.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		-0.12%20.11%6.36%17.27%-7.56%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Доходность по периодам

IQQU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.97%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.99%

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.14%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с IS3N.DEIQQU.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с EUN0.DE

Сравнение комиссий IQQU.DE и 5HEU.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Доходность на риск

IQQU.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.31

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.47

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.39

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

1.26

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа 5HEU.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.31

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.02

+0.25

Корреляция

Корреляция между IQQU.DE и 5HEU.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и 5HEU.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.13%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQU.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-18.20%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.53%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-4.91%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-6.21%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.29%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и 5HEU.DE

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQU.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

0.00%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

4.40%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.89%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

12.93%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.93%

+2.70%