PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQS.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQS.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IQQS.DE tracks the EURO STOXX® Small while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQS.DE returned 10.82%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQS.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

IQQS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.19%
С начала года
9.12%
6 месяцев
11.76%
1 год
17.97%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.69%

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQS.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		9.12%22.43%-3.77%13.62%0.60%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between IQQS.DE and H4ZZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between IQQS.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IQQS.DE:
IQQS.DE с LYMS.DEIQQS.DE с VUAA.DEIQQS.DE с PRAE.DEIQQS.DE с GLDIQQS.DE с IUSQ.DEIQQS.DE с B41J.DEIQQS.DE с CEMT.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

IQQS.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQS.DE
Ранг доходности на риск IQQS.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQS.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQS.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQS.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQS.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQS.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.98

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.54

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

4.86

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQS.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQS.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQS.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQS.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.18

-0.85

Просадки

Сравнение просадок IQQS.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQS.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-16.46%

-48.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.94%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.46%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.53%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-2.68%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQS.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQS.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.93%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.97%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

15.97%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.85%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.85%

+0.55%

Сравнение комиссий IQQS.DE и H4ZZ.DE

IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQS.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.40%2.99%2.67%2.23%2.24%1.48%1.19%2.00%2.50%1.81%2.08%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IQQS.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.

IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор