Сравнение IQQS.DE с CEMT.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IQQS.DE tracks the EURO STOXX® Small while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQS.DE returned 8.69%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IQQS.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 8.69% против 6.44% соответственно.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 8.30% | 27.89% | -13.69% | 21.57% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and CEMT.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between IQQS.DE and CEMT.DE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
CEMT.DE
Сравнение IQQS.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.10 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 4.03 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -37.66% | -26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -4.26% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -14.36% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -29.23% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -37.66% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.39% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -7.08% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.16% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и CEMT.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 0.00% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 0.00% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 6.11% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.61% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.11% | +0.29% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и CEMT.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и CEMT.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.
IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор