PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQS.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQS.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).

IQQS.DE и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Small. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQS.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQS.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		-1.06%22.43%-3.77%13.62%-15.17%20.98%6.83%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.46%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, IQQS.DE показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.46%.

IQQS.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
3.34%
1 год
15.94%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.52%
10 лет*
7.99%

PRAE.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQS.DE:
IQQS.DE с VUAA.DEIQQS.DE с LYMS.DEIQQS.DE с GLDIQQS.DE с EUN0.DEIQQS.DE с ELFC.DEIQQS.DE с EUNL.DEIQQS.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий IQQS.DE и PRAE.DE

IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

IQQS.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQS.DE
Ранг доходности на риск IQQS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQS.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQS.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQS.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQS.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQS.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQS.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.83

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.35

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQS.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQS.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQS.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQS.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Корреляция

Корреляция между IQQS.DE и PRAE.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQS.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQS.DE
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF		2.65%2.99%2.67%2.23%2.24%1.48%1.19%2.00%2.50%1.81%2.08%2.11%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQS.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и PRAE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQS.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.56%

-32.86%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.35%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-19.60%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.46%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-5.35%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.38%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQS.DE и PRAE.DE

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQS.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.71%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.24%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.32%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.28%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.22%

-0.91%