Сравнение IQQP.DE с H4ZL.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 0.54%/yr vs 2.35%/yr for H4ZL.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 0.54% против 2.35% соответственно.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% | 17.81% | -37.23% | 8.18% | -8.95% | 26.21% | -7.04% | 14.56% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and H4ZL.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between IQQP.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
H4ZL.DE
Сравнение IQQP.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.48 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.59 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.14 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -41.97% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -7.82% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -20.68% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | -30.45% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | -41.97% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -13.81% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -10.80% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.67% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и H4ZL.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.88% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.34% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.21% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.69% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.27% | +3.13% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и H4ZL.DE
IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and H4ZL.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор