PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQN.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQN.DE с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI North America, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, IQQN.DE returned 14.38%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQQN.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQN.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции IQQN.DE превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 14.38% против 13.47% соответственно.

IQQN.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.09%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.97%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.38%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQN.DE и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQN.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF		11.09%4.95%31.43%22.31%-15.50%38.10%8.53%34.21%-2.31%6.17%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between IQQN.DE and GC=F is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between IQQN.DE and GC=F shifts across timeframes, from 0.01 (10 years) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI North America UCITS ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с IQQN.DE:
IQQN.DE с JREU.DEIQQN.DE с IBCY.DEIQQN.DE с CSY2.DEIQQN.DE с FLXU.DEIQQN.DE с 36B6.DEIQQN.DE с 5HED.DEIQQN.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

IQQN.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQN.DE
Ранг доходности на риск IQQN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQN.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQN.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQN.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQN.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQN.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQN.DEGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.18

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.58

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.85

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

4.52

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQN.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQN.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQN.DE и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQN.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.15

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IQQN.DE и GC=F

Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQN.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.40%

-36.91%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-16.35%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-16.35%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-16.35%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-18.00%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-14.39%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-11.41%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

6.74%

-4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQN.DE и GC=F

Текущая волатильность для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) составляет 2.66%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IQQN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQN.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.15%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

22.34%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

25.64%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.41%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.87%

+0.22%

Часто задаваемые вопросы

IQQN.DE and GC=F have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор