Сравнение IQQK.DE с DBX8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE).
IQQK.DE и DBX8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. DBX8.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35 Custom. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и DBX8.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и DBX8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 27.36% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 27.92% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 28.25% | 77.39% | -18.45% | 15.93% | -23.95% | -0.54% | 30.13% | 14.92% | -18.04% | 28.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQK.DE показывает доходность 27.36%, а DBX8.DE немного выше – 28.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQK.DE имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции DBX8.DE немного впереди с 11.30%.
IQQK.DE
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 55.07%
- 1 год
- 119.29%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.12%
DBX8.DE
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 54.87%
- 1 год
- 120.27%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQK.DE и DBX8.DE
IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DBX8.DE в 0.45%.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
DBX8.DE
Сравнение IQQK.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | DBX8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 3.04 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 3.66 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 6.07 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.33 | 19.21 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IQQK.DE и DBX8.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQK.DE и DBX8.DE
Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.59% | 0.75% | 1.17% | 1.07% | 1.29% | 1.11% | 0.69% | 1.12% | 0.89% | 0.69% | 0.56% | 0.39% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и DBX8.DE
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, примерно равная максимальной просадке DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и DBX8.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQK.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -68.01% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -21.19% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -41.52% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -41.89% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -16.90% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -17.68% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 6.70% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и DBX8.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) имеют волатильность 16.65% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 17.06% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 35.26% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 39.32% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 25.69% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 25.06% | -1.20% |