PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQK.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQK.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE).

IQQK.DE и DX2S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. DX2S.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P/ASX 200. Фонд был запущен 17 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQK.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQK.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		27.36%77.35%-18.08%15.54%-24.11%-1.13%30.60%14.38%-18.25%27.92%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		5.03%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Доходность по периодам

С начала года, IQQK.DE показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у DX2S.DE с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции IQQK.DE превзошли акции DX2S.DE по среднегодовой доходности: 11.12% против 8.02% соответственно.

IQQK.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
27.36%
6 месяцев
55.07%
1 год
119.29%
3 года*
26.99%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.12%

DX2S.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.71%
С начала года
5.03%
6 месяцев
4.43%
1 год
15.22%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с FLKRIQQK.DE с 18MM.DEIQQK.DE с FVSJ.DEIQQK.DE с DBX8.DEIQQK.DE с FLXT.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с BATF.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с VGEJ.DE

Сравнение комиссий IQQK.DE и DX2S.DE

IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DX2S.DE в 0.50%.

IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IQQK.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQK.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQK.DEDX2S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.61

0.84

+2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

1.19

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.12

2.24

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.33

7.19

+16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQK.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQK.DE на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа DX2S.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQK.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQK.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

0.84

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.38

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между IQQK.DE и DX2S.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQK.DE и DX2S.DE

Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DX2S.DE в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.59%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.61%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQK.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и DX2S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQK.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.13%

-55.30%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.96%

-10.99%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-23.42%

-18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

-43.65%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-6.05%

-10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-9.20%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.62%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQK.DE и DX2S.DE

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQK.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

5.87%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

10.44%

+17.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

17.97%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

16.88%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

19.29%

+4.57%