PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQK.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQK.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

IQQK.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQK.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQK.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		27.36%77.35%-18.08%15.54%-17.46%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		13.53%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, IQQK.DE показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у FLXT.DE с доходностью 13.53%.

IQQK.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
-5.66%
С начала года
27.36%
6 месяцев
55.07%
1 год
119.29%
3 года*
26.99%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.12%

FLXT.DE

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.45%
С начала года
13.53%
6 месяцев
20.34%
1 год
52.94%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с VOOIQQK.DE с FLKRIQQK.DE с 18MM.DEIQQK.DE с DX2S.DEIQQK.DE с FVSJ.DEIQQK.DE с DBX8.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с FLRA.DEFLXT.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий IQQK.DE и FLXT.DE

IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

IQQK.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQK.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQK.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.61

1.94

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

2.53

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.12

6.07

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.33

19.96

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQK.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQK.DE на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQK.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQK.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.94

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.44

Корреляция

Корреляция между IQQK.DE и FLXT.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQK.DE и FLXT.DE

Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.59%0.75%1.17%1.07%1.29%1.11%0.69%1.12%0.89%0.69%0.56%0.39%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQK.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQK.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.13%

-31.16%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.96%

-14.59%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.98%

-7.17%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-8.48%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.12%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQK.DE и FLXT.DE

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQK.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.65%

8.03%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

16.66%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

27.09%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

21.29%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

21.29%

+2.57%