PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQK.DE с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQK.DE с FLKR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) and FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IQQK.DE tracks the MSCI Korea 20/35 while FLKR tracks the FTSE South Korea RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQK.DE returned 19.72%/yr vs 19.92%/yr for FLKR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IQQK.DE charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for FLKR.

Доходность

Сравнение доходности IQQK.DE и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQK.DE торгуется в EUR, в то время как FLKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLKR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQK.DE показывает доходность 113.77%, а FLKR немного выше – 116.27%.

IQQK.DE

1 день
3.24%
1 месяц
5.32%
С начала года
113.77%
6 месяцев
128.97%
1 год
203.72%
3 года*
48.07%
5 лет*
19.72%
10 лет*
17.40%

FLKR

1 день
3.96%
1 месяц
6.14%
С начала года
116.27%
6 месяцев
122.98%
1 год
189.59%
3 года*
48.89%
5 лет*
19.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQK.DE и FLKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		113.77%77.57%-18.00%15.63%-24.03%-0.92%30.76%14.54%-18.10%-2.17%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		116.27%69.14%-13.48%15.59%-23.00%-0.62%30.88%11.33%-17.60%-0.37%

Correlation

The correlation between IQQK.DE and FLKR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between IQQK.DE and FLKR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE South Korea ETF

Часто сравнивают с IQQK.DE:
IQQK.DE с ^NDXIQQK.DE с DBX8.DEIQQK.DE с DX2S.DEIQQK.DE с VOOIQQK.DE с LGGA.DEIQQK.DE с 18MM.DEIQQK.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLXK.DE

Доходность на риск

IQQK.DE vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQK.DE
Ранг доходности на риск IQQK.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQK.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQK.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQK.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQK.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQK.DE c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQK.DEFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
4.06

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
3.82

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.58

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.67

9.26

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.85

29.86

+2.99

IQQK.DE vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQK.DE на текущий момент составляет 4.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLKR равному 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQK.DE и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQK.DE и FLKR

Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки FLKR в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и FLKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQK.DEFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.01%

-41.37%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.93%

-20.61%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.43%

-27.22%

-3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.33%

-38.52%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.68%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-16.66%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

6.39%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQK.DE и FLKR

Текущая волатильность для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) составляет 18.78%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 27.94%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQK.DEFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.78%

27.94%

-9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.63%

43.62%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.79%

46.97%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.65%

28.73%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

27.64%

-2.32%

Сравнение комиссий IQQK.DE и FLKR

IQQK.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQK.DE и FLKR

Дивидендная доходность IQQK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FLKR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.75%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
IQQK.DE
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.41%0.85%1.28%1.14%1.41%1.33%0.77%1.26%1.09%0.74%0.63%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IQQK.DE and FLKR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for IQQK.DE.

IQQK.DE tracks MSCI Korea 20/35, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for IQQK.DE and 0.09% for FLKR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор