Сравнение IQQK.DE с ^NDX
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQK.DE returned 17.40%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 113.77%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции IQQK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 17.40% против 21.12% соответственно.
IQQK.DE
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 113.77%
- 6 месяцев
- 128.97%
- 1 год
- 203.72%
- 3 года*
- 48.07%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 17.40%
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 113.77% | 77.57% | -18.00% | 15.63% | -24.03% | -0.92% | 30.76% | 14.54% | -18.10% | 28.00% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and ^NDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between IQQK.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.37 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
^NDX
Сравнение IQQK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQK.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.36 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.67 | 3.21 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.85 | 9.85 | +23.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.01%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -46.44% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -11.19% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -27.30% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.33% | -31.53% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -31.53% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.48% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -8.00% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 3.64% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и ^NDX
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.78% | 8.19% | +10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 13.52% | +23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.79% | 17.83% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 22.49% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.32% | 22.95% | +2.37% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and ^NDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор