Сравнение IQQK.DE с ^NDX
IQQK.DE (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea 20/35, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
IQQK.DE
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 126.71%
- 1 год
- 225.72%
- 3 года*
- 44.83%
- 5 лет*
- 19.47%
- 10 лет*
- 16.55%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 107.68% | 51.82% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.80% | 12.54% |
Correlation
The correlation between IQQK.DE and ^NDX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
^NDX
Сравнение IQQK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.30 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -11.19% | -56.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -0.69% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -2.54% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 16.28% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 16.28% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 16.28% | +8.56% |
Часто задаваемые вопросы
IQQK.DE and ^NDX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQK.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор