Сравнение IQQK.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
IQQK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea 20/35. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности IQQK.DE и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQK.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 27.36% | 77.35% | -18.08% | 15.54% | -24.11% | -1.13% | 30.60% | 14.38% | -18.25% | 27.92% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -3.05% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Разные валюты инструментов
IQQK.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQK.DE показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IQQK.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.02% соответственно.
IQQK.DE
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 55.07%
- 1 год
- 119.29%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.12%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQK.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IQQK.DE
^NDX
Сравнение IQQK.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQK.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 0.60 | +3.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 1.00 | +3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.15 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 1.06 | +5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.33 | 3.52 | +19.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 0.60 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.67 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IQQK.DE и ^NDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок IQQK.DE и ^NDX
Максимальная просадка IQQK.DE за все время составила -68.13%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQK.DE и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.13% | -82.90% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.96% | -12.12% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.72% | -35.56% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -35.56% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -7.94% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -24.72% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.52% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQK.DE и ^NDX
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IQQK.DE) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IQQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQK.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 5.50% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.40% | 13.15% | +15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 24.92% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.25% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 22.85% | +1.01% |