PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while ZPDE.DE tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQH.DE returned 11.71%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции IQQH.DE превзошли акции ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.33% соответственно.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%117.65%49.62%-4.26%7.71%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and ZPDE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.34

The correlation between IQQH.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

IQQH.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.83

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.29

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

2.54

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

8.09

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.83

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.26

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-65.58%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-17.16%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-26.97%

-17.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

-26.97%

-30.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

-65.58%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-8.87%

-15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-17.28%

-42.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.40%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и ZPDE.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.53%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

20.35%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

23.96%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

26.90%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

28.89%

-3.81%

Сравнение комиссий IQQH.DE и ZPDE.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и ZPDE.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как ZPDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор