PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQH.DE returned 5.37%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 39.28%, что значительно выше, чем у WDEE.DE с доходностью 33.31%.

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-20.46%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and WDEE.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.16

The correlation between IQQH.DE and WDEE.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQH.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.75

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
2.29

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

2.94

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

9.51

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQH.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQH.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.75

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.69

-0.71

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-23.77%

-62.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-12.42%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.43%

-23.77%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.01%

-4.37%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.78%

-7.19%

-52.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.85%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и WDEE.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.54%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

17.53%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

20.89%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

19.94%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.08%

19.94%

+5.14%

Сравнение комиссий IQQH.DE и WDEE.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и WDEE.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and WDEE.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор