PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQH.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQH.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds from iShares - IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQH.DE returned 10.07%/yr vs 6.16%/yr for IS0D.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IQQH.DE charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQH.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQH.DE показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции IQQH.DE превзошли акции IS0D.DE по среднегодовой доходности: 10.07% против 6.16% соответственно.

IQQH.DE

1 день
-2.25%
1 месяц
-12.69%
С начала года
23.10%
6 месяцев
23.40%
1 год
56.06%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
10.07%

IS0D.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-6.02%
С начала года
19.06%
6 месяцев
21.02%
1 год
21.84%
3 года*
8.97%
5 лет*
14.44%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQH.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		23.10%29.63%-21.56%-22.41%0.55%-18.08%117.29%47.44%-4.63%5.73%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		19.06%-4.44%3.15%-0.98%44.41%86.31%-39.10%13.52%-18.96%-15.75%

Correlation

The correlation between IQQH.DE and IS0D.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.39

The correlation between IQQH.DE and IS0D.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с V0IH.DE

Доходность на риск

IQQH.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQH.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQH.DEIS0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.80

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.18

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.17

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

3.19

+8.66

IQQH.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQH.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQH.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQH.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка IQQH.DE за все время составила -87.02%, примерно равная максимальной просадке IS0D.DE в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQH.DE и IS0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQH.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.02%

-83.80%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-18.52%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.32%

-30.79%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-32.32%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.20%

-73.71%

+9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-17.79%

-24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-38.83%

-24.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

6.82%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQH.DE и IS0D.DE

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что IQQH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQH.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

7.81%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

22.95%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

27.02%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.02%

30.47%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

33.49%

-8.34%

Сравнение комиссий IQQH.DE и IS0D.DE

IQQH.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQH.DE и IS0D.DE

Дивидендная доходность IQQH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.91%1.33%1.24%0.80%0.53%0.73%0.49%1.56%2.87%2.88%2.81%2.60%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQH.DE and IS0D.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0D.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0D.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Their fees differ too: 0.65% for IQQH.DE and 0.55% for IS0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQH.DE и IS0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор