Сравнение IQQE.DE с WINC.AS
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and WINC.AS (iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc) are both exchange-traded funds - IQQE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while WINC.AS is a Global Equity Income fund actively managed by iShares. IQQE.DE is passively managed, while WINC.AS is actively managed. Over the past year, IQQE.DE returned 48.91% vs 22.75% for WINC.AS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for WINC.AS.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и WINC.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как WINC.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WINC.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у WINC.AS с доходностью 10.12%.
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
WINC.AS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и WINC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 7.13% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 10.13% | 7.70% | 12.74% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and WINC.AS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between IQQE.DE and WINC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. WINC.AS — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
WINC.AS
Сравнение IQQE.DE c WINC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQE.DE | WINC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 5.25 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 18.47 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQE.DE | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.21 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и WINC.AS
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки WINC.AS в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и WINC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -18.74% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -4.26% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.12% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -3.04% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.21% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и WINC.AS
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WINC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | WINC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 2.82% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 8.01% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 10.87% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.36% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 14.36% | +3.97% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и WINC.AS
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WINC.AS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и WINC.AS
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности WINC.AS в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | 9.64% | 9.38% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQE.DE and WINC.AS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.AS.
IQQE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while WINC.AS is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.35% for WINC.AS.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и WINC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор