Сравнение IQQE.DE с EVSD
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. IQQE.DE is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, IQQE.DE returned 47.99% vs 7.04% for EVSD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и EVSD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как EVSD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EVSD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 4.41%.
IQQE.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.20%
EVSD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 28.50% | 19.78% | 3.56% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.41% | -5.88% | 7.67% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and EVSD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. EVSD — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
EVSD
Сравнение IQQE.DE c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQE.DE | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.01 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 5.62 | +9.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и EVSD
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки EVSD в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -10.29% | -49.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -3.51% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -2.96% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -4.74% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.26% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и EVSD
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 1.07% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 4.04% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 5.67% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 6.96% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 6.96% | +11.47% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и EVSD
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EVSD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и EVSD
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности EVSD в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.47% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.92% | 1.99% | 1.53% | 1.76% | 1.94% | 1.42% | 1.61% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
IQQE.DE and EVSD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
IQQE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.24% for EVSD.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор