PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQE.DE с EUNI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQE.DE с EUNI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQE.DE returned 9.82%/yr vs 8.99%/yr for EUNI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for EUNI.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQE.DE и EUNI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у EUNI.DE с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции IQQE.DE превзошли акции EUNI.DE по среднегодовой доходности: 9.82% против 8.99% соответственно.

IQQE.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
3.86%
С начала года
27.09%
6 месяцев
27.76%
1 год
48.91%
3 года*
20.70%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.82%

EUNI.DE

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.02%
С начала года
16.80%
6 месяцев
15.58%
1 год
26.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQE.DE и EUNI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		27.09%19.76%13.75%5.63%-14.17%4.20%7.47%20.26%-11.31%19.90%
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		16.80%6.21%8.18%19.10%-13.60%28.84%7.23%14.66%-16.19%18.31%

Correlation

The correlation between IQQE.DE and EUNI.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.85

The correlation between IQQE.DE and EUNI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с JQUAIQQE.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с EUNI.DE:
EUNI.DE с AVEEEUNI.DE с SPYEUNI.DE с ISPA.DEEUNI.DE с DGSEUNI.DE с AW12.DEEUNI.DE с UEF5.DEEUNI.DE с H41E.DE

Доходность на риск

IQQE.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUNI.DE
Ранг доходности на риск EUNI.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNI.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNI.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQE.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQE.DEEUNI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.56

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.29

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.23

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

10.53

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQE.DE vs. EUNI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQE.DE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EUNI.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQE.DE и EUNI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQE.DEEUNI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.56

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IQQE.DE и EUNI.DE

Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и EUNI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQE.DEEUNI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-41.89%

-17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-7.95%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-21.15%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

-21.15%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-41.89%

+10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.54%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-10.57%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.44%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQE.DE и EUNI.DE

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) имеют волатильность 7.24% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQE.DEEUNI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.91%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

14.01%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.45%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

15.21%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.84%

+1.49%

Сравнение комиссий IQQE.DE и EUNI.DE

IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQE.DE и EUNI.DE

Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности EUNI.DE в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNI.DE
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.81%1.83%1.74%2.11%2.47%1.23%1.77%2.02%2.14%1.45%2.00%0.85%
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.49%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%

Часто задаваемые вопросы

IQQE.DE and EUNI.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.

IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.74% for EUNI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и EUNI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор