Сравнение IQQE.DE с ESRI.DE
IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and ESRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while ESRI.DE tracks the MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQE.DE returned 8.39%/yr vs 4.48%/yr for ESRI.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for ESRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQE.DE и ESRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQE.DE торгуется в EUR, в то время как ESRI.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESRI.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно выше, чем у ESRI.DE с доходностью 16.44%.
IQQE.DE
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 27.09%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.82%
ESRI.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQE.DE и ESRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 27.09% | 19.76% | 13.75% | 5.63% | -14.17% | 4.20% | 7.47% | 20.26% | -11.31% | 19.90% |
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 16.44% | 11.11% | 6.74% | 1.56% | -10.79% | 9.06% | 7.41% | 16.10% | -6.92% | 16.70% |
Correlation
The correlation between IQQE.DE and ESRI.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between IQQE.DE and ESRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQE.DE vs. ESRI.DE — Ранг доходности на риск
IQQE.DE
ESRI.DE
Сравнение IQQE.DE c ESRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQE.DE | ESRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.39 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 8.78 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQE.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.61 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.29 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IQQE.DE и ESRI.DE
Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки ESRI.DE в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и ESRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQE.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.33% | -36.06% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.40% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -19.30% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.02% | -20.43% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -2.26% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -7.76% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.11% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQE.DE и ESRI.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc (ESRI.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQE.DE | ESRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.33% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 14.55% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 16.97% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.35% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.08% | +0.25% |
Сравнение комиссий IQQE.DE и ESRI.DE
IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESRI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQE.DE и ESRI.DE
Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как ESRI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 1.49% | 1.87% | 2.19% | 2.34% | 2.91% | 1.99% | 1.53% | 1.75% | 1.94% | 1.42% | 1.83% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IQQE.DE and ESRI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for ESRI.DE.
IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ESRI.DE tracks MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.30% for ESRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и ESRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор