PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ0.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ0.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IQQ0.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IQQ0.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.10% соответственно.

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IQQ0.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ0.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.41

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

0.71

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.62

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

2.56

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ0.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ0.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.41

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между IQQ0.DE и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ0.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-56.78%

+28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-9.10%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-25.43%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

-33.92%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.67%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-10.75%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.62%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.66%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ0.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.36%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

9.93%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

20.68%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

16.80%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

18.63%

-6.98%