Сравнение IQMM с UVXY
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). IQMM is actively managed, while UVXY is passively managed. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -41.44%
- С начала года
- -38.60%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -64.22%
- 5 лет*
- -67.88%
- 10 лет*
- -71.14%
- Всё время*
- -80.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.95M | $228.28M | $165.99M | |
| $192.80M | $190.57M | $230.93M |
Сравнение доходности по годам IQMM и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.63% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -42.66% |
Correlation
The correlation between IQMM and UVXY is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UVXY
Сравнение IQMM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и UVXY
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -100.00% | +99.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -98.76% | +98.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 85.86% | -85.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 103.36% | -103.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 112.06% | -111.84% |
Сравнение комиссий IQMM и UVXY
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и UVXY
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.57% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and UVXY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
IQMM has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.00% for UVXY.
IQMM is categorized as Money Market, while UVXY is Volatility. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор