Сравнение IQMM с UVXY
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). IQMM is actively managed, while UVXY is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам IQMM и UVXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.00% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -30.95% |
Correlation
The correlation between IQMM and UVXY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. UVXY — Ранг доходности на риск
IQMM
UVXY
Сравнение IQMM c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 16.38 | -0.68 | +17.06 |
Просадки
Сравнение просадок IQMM и UVXY
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -100.00% | +99.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -100.00% | +100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -98.55% | +98.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 84.51% | -84.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.21% | 103.82% | -103.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.21% | 113.81% | -113.60% |
Сравнение комиссий IQMM и UVXY
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и UVXY
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 0.94% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and UVXY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
IQMM has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for UVXY.
IQMM is categorized as Money Market, while UVXY is Volatility. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор