Сравнение IQMM с SOXL
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index. IQMM is actively managed, while SOXL is passively managed. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXL
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -32.15%
- 6 месяцев
- 148.30%
- С начала года
- 214.23%
- 1 год
- 438.78%
- 3 года*
- 75.53%
- 5 лет*
- 23.89%
- 10 лет*
- 49.69%
- Всё время*
- 39.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.95M | $228.28M | $165.99M | |
| $11.18B | $10.48B | $11.81B |
Сравнение доходности по годам IQMM и SOXL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.63% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 99.23% |
Correlation
The correlation between IQMM and SOXL is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. SOXL — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение IQMM c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и SOXL
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.02%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.02% | -90.46% | +90.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.09% | +56.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -35.02% | +35.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 115.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 131.99% | -131.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.22% | 113.61% | -113.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.22% | 102.32% | -102.10% |
Сравнение комиссий IQMM и SOXL
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и SOXL
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SOXL в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.01% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and SOXL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.
IQMM has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.01% for SOXL.
IQMM is categorized as Money Market, while SOXL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор