Сравнение IQDY с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
IQDY и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDY и TLTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDY и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 4.83% | 37.44% | 5.97% | 23.45% | -15.78% | 12.00% | 9.54% | 27.27% | -20.04% | 24.06% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.35% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 12.84% | 4.21% | 21.26% | -17.57% | 26.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDY показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции TLTD по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.43% соответственно.
IQDY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.63%
TLTD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDY и TLTD
IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.
Доходность на риск
IQDY vs. TLTD — Ранг доходности на риск
IQDY
TLTD
Сравнение IQDY c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDY | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.58 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.69 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 10.79 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDY | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.93 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IQDY и TLTD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDY и TLTD
Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TLTD в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 3.11% | 3.26% | 6.95% | 6.45% | 5.52% | 3.89% | 2.62% | 3.85% | 5.97% | 3.57% | 3.77% | 4.08% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.23% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IQDY и TLTD
Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и TLTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDY | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.60% | -40.62% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.11% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -28.96% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.60% | -40.62% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.95% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.74% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.02% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDY и TLTD
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDY | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 7.17% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.10% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.10% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.85% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.77% | +1.57% |