PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDY с TDTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDY returned 11.68%/yr vs 3.10%/yr for TDTT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IQDY charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 11.68% против 3.10% соответственно.

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%

TDTT

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.02%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.44%
3 года*
4.93%
5 лет*
2.84%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDY и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.76%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Correlation

The correlation between IQDY and TDTT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.12

The correlation between IQDY and TDTT shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Доходность на риск

IQDY vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYTDTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.01

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.93

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

16.04

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYTDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IQDY и TDTT

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и TDTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDYTDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-6.97%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-0.90%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-1.53%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-6.97%

-26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-6.97%

-32.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.18%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-1.60%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.28%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и TDTT

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDYTDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.45%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

1.21%

+12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

1.84%

+14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

3.67%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

3.38%

+15.04%

Сравнение комиссий IQDY и TDTT

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и TDTT

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности TDTT в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.55%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQDY and TDTT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to TDTT (0.45%). In terms of maximum drawdown, IQDY dropped -39.60% vs TDTT's -6.97%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.68% vs 3.10% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.68% return vs 3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

TDTT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.75% for IQDY.

IQDY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.47% for IQDY and 0.18% for TDTT.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDY и TDTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор