PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDY с SPDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDY tracks the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDY returned 11.68%/yr vs 10.05%/yr for SPDW. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQDY charges 0.47%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.68% против 10.05% соответственно.

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDY и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between IQDY and SPDW is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between IQDY and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDY и SPDW

Секторы
IQDY
SPDW

Финансовые услуги

26.3%
22.9%

Технологии

18.2%
13.7%

Промышленность

14.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.8%

Сырьевые материалы

7.8%
7.3%

Энергетика

7.6%
5.5%

Здравоохранение

5.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

3.4%
3.3%

Недвижимость

1.0%
2.5%

Финансовые услуги

IQDY
26.3%
SPDW
22.9%

Технологии

IQDY
18.2%
SPDW
13.7%

Промышленность

IQDY
14.5%
SPDW
19.2%

Потребительский циклический сектор

IQDY
8.8%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

IQDY
7.8%
SPDW
7.3%

Энергетика

IQDY
7.6%
SPDW
5.5%

Здравоохранение

IQDY
5.4%
SPDW
8.3%

Потребительский защитный сектор

IQDY
3.5%
SPDW
5.7%

Коммуникационные услуги

IQDY
3.5%
SPDW
3.8%

Коммунальные услуги

IQDY
3.4%
SPDW
3.3%

Недвижимость

IQDY
1.0%
SPDW
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

IQDY vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.06

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.85

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.77

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

10.83

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.06

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.24

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IQDY и SPDW

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDYSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-60.02%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.55%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-13.53%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-30.21%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-34.98%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.56%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-12.91%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.95%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и SPDW

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 5.66% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDYSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.44%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.17%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.58%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.49%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.25%

+1.17%

Сравнение комиссий IQDY и SPDW

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и SPDW

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SPDW в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQDY and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, IQDY dropped -39.60% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.68% vs 10.05% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.68% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.75% for IQDY.

IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IQDY and 0.04% for SPDW.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDY и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор