PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDY с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IQDY и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDY и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		4.83%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.48% соответственно.

IQDY

1 день
1.00%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
35.97%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.63%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с IDHQIQDY с DVYEIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий IQDY и SPDW

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IQDY vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

10.76

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.24

Корреляция

Корреляция между IQDY и SPDW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и SPDW

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		3.11%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IQDY и SPDW

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDYSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-60.02%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-11.55%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-30.21%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-34.98%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.11%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-13.01%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и SPDW

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.74% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDYSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.85%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.62%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

17.61%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.27%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.16%

+1.18%