PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDY с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IQDY is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IQDY returned 24.80%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IQDY charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDY и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%8.98%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between IQDY and IDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between IQDY and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDY и IDVO

Секторы
IQDY
IDVO

Финансовые услуги

26.3%
18.3%

Технологии

18.2%
8.7%

Промышленность

14.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.2%

Сырьевые материалы

7.8%
15.7%

Энергетика

7.6%
12.1%

Здравоохранение

5.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.1%

Коммунальные услуги

3.4%
6.4%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

IQDY
26.3%
IDVO
18.3%

Технологии

IQDY
18.2%
IDVO
8.7%

Промышленность

IQDY
14.5%
IDVO
9.8%

Потребительский циклический сектор

IQDY
8.8%
IDVO
4.2%

Сырьевые материалы

IQDY
7.8%
IDVO
15.7%

Энергетика

IQDY
7.6%
IDVO
12.1%

Здравоохранение

IQDY
5.4%
IDVO
8.3%

Потребительский защитный сектор

IQDY
3.5%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

IQDY
3.5%
IDVO
9.1%

Коммунальные услуги

IQDY
3.4%
IDVO
6.4%

Недвижимость

IQDY
1.0%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

IQDY vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.33

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.12

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.51

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

13.61

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.39

-0.89

Просадки

Сравнение просадок IQDY и IDVO

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDYIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-15.46%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.37%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-15.46%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.49%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-2.30%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.67%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и IDVO

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDYIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.17%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.06%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.62%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

16.36%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.36%

+2.06%

Сравнение комиссий IQDY и IDVO

IQDY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и IDVO

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%

Часто задаваемые вопросы

IQDY and IDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to IDVO (5.17%). In terms of maximum drawdown, IQDY dropped -39.60% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IQDY leads with 24.80% vs 24.20% for IDVO. On fees, IQDY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQDY has performed better with a 24.80% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.75% for IQDY.

IQDY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Northern Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for IQDY and 0.65% for IDVO.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDY и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор