PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDY с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQDY returned 11.58%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQDY charges 0.47%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDY и HYGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-14.62%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Correlation

The correlation between IQDY and HYGV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.66

The correlation between IQDY and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDY и HYGV

Секторы
IQDY
HYGV

Финансовые услуги

26.3%

-

Технологии

18.2%

-

Промышленность

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Энергетика

7.6%
100.0%

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

IQDY
26.3%
HYGV

-

Технологии

IQDY
18.2%
HYGV

-

Промышленность

IQDY
14.5%
HYGV

-

Потребительский циклический сектор

IQDY
8.8%
HYGV

-

Сырьевые материалы

IQDY
7.8%
HYGV

-

Энергетика

IQDY
7.6%
HYGV
100.0%

Здравоохранение

IQDY
5.4%
HYGV

-

Потребительский защитный сектор

IQDY
3.5%
HYGV

-

Коммуникационные услуги

IQDY
3.5%
HYGV

-

Коммунальные услуги

IQDY
3.4%
HYGV

-

Недвижимость

IQDY
1.0%
HYGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с DVYEIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

IQDY vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.80

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.76

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.57

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

11.11

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.80

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IQDY и HYGV

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDYHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-23.47%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-2.68%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.76%

-5.56%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-17.12%

-15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.13%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-3.32%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.62%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и HYGV

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDYHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

1.18%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

3.01%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

3.85%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

7.59%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

9.20%

+9.22%

Сравнение комиссий IQDY и HYGV

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и HYGV

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%

Часто задаваемые вопросы

IQDY and HYGV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to HYGV (1.18%). In terms of maximum drawdown, IQDY dropped -39.60% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, IQDY leads with 11.58% vs 3.52% for HYGV. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, HYGV has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQDY has performed better with a 11.58% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.47% for IQDY.

HYGV has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 2.75% for IQDY.

IQDY is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HYGV is High Yield Bonds. IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for IQDY and 0.37% for HYGV.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDY и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор