Сравнение IQDY с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
IQDY и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IQDY и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDY и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 4.83% | 37.44% | 5.97% | 23.45% | -15.78% | 12.00% | 9.54% | 27.27% | -20.04% | 24.06% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQDY показывает доходность 4.83%, а HDMV немного ниже – 4.79%.
IQDY
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 35.97%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.63%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDY и HDMV
IQDY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
IQDY vs. HDMV — Ранг доходности на риск
IQDY
HDMV
Сравнение IQDY c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDY | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.02 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.43 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 8.61 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDY | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.55 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IQDY и HDMV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDY и HDMV
Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 3.11% | 3.26% | 6.95% | 6.45% | 5.52% | 3.89% | 2.62% | 3.85% | 5.97% | 3.57% | 3.77% | 4.08% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQDY и HDMV
Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDY | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.60% | -32.01% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -8.73% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.03% | -24.11% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.54% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -6.83% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.46% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDY и HDMV
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDY | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.40% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 8.26% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 13.16% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 11.94% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 13.23% | +5.11% |