PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDY с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

IQDY и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDY и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		4.83%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.91% соответственно.

IQDY

1 день
1.00%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
35.97%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.63%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с IDHQIQDY с DVYEIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий IQDY и FDT

IQDY берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Доходность на риск

IQDY vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.96

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

3.59

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

4.30

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

17.64

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.96

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между IQDY и FDT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и FDT

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		3.11%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок IQDY и FDT

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDYFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-46.10%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-13.41%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-33.18%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-46.10%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-8.75%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-10.86%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и FDT

Текущая волатильность для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) составляет 7.74%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что IQDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDYFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

8.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.05%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

19.39%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.87%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

18.33%

+0.01%