PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDY с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDY с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IQDY и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDY - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDY и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDY и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		4.83%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IQDY показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции IQDY превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.63% против 6.52% соответственно.

IQDY

1 день
1.00%
1 месяц
-4.19%
С начала года
4.83%
6 месяцев
13.30%
1 год
35.97%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.63%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с IDHQIQDY с DVYEIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IQDY и EFAV

IQDY берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IQDY vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDY c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDYEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.78

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

2.38

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.06

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

11.18

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDY vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDY и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDYEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между IQDY и EFAV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDY и EFAV

Дивидендная доходность IQDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		3.11%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IQDY и EFAV

Максимальная просадка IQDY за все время составила -39.60%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDY и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDYEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.60%

-27.56%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-7.14%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-27.46%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.60%

-27.56%

-12.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.12%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.78%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.95%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDY и EFAV

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что IQDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDYEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

4.83%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

7.57%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.22%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

11.74%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

13.21%

+5.13%