PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDF с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDF с VIDI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDF tracks the Northern Trust International Quality Dividend Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDF returned 10.06%/yr vs 11.08%/yr for VIDI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IQDF charges 0.47%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности IQDF и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDF показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.30%. За последние 10 лет акции IQDF уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.08% соответственно.

IQDF

1 день
-0.64%
1 месяц
0.13%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.23%
1 год
31.34%
3 года*
22.30%
5 лет*
10.35%
10 лет*
10.06%

VIDI

1 день
0.04%
1 месяц
-2.22%
С начала года
17.30%
6 месяцев
16.40%
1 год
39.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
11.62%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDF и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		13.68%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.30%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between IQDF and VIDI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.91

The correlation between IQDF and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDF и VIDI

Секторы
IQDF
VIDI

Финансовые услуги

28.2%
17.5%

Технологии

22.9%
18.4%

Промышленность

11.8%
18.7%

Сырьевые материалы

7.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Здравоохранение

4.8%
5.9%

Энергетика

4.2%
7.0%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.4%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

IQDF
28.2%
VIDI
17.5%

Технологии

IQDF
22.9%
VIDI
18.4%

Промышленность

IQDF
11.8%
VIDI
18.7%

Сырьевые материалы

IQDF
7.4%
VIDI
7.7%

Потребительский циклический сектор

IQDF
6.0%
VIDI
10.5%

Потребительский защитный сектор

IQDF
4.9%
VIDI
5.6%

Здравоохранение

IQDF
4.8%
VIDI
5.9%

Энергетика

IQDF
4.2%
VIDI
7.0%

Коммунальные услуги

IQDF
3.2%
VIDI
2.6%

Коммуникационные услуги

IQDF
2.6%
VIDI
5.4%

Недвижимость

IQDF
1.2%
VIDI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с FDDIQDF с DWXIQDF с VXUS
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

IQDF vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDF c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQDFVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.52

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.30

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.90

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

14.17

-2.24

IQDF vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDF на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDF и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQDF и VIDI

Максимальная просадка IQDF за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDF и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDFVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-48.39%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-10.07%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-14.54%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.36%

-28.35%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-48.39%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.27%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-10.36%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDF и VIDI

FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 6.69% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDFVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.99%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

13.48%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

15.66%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.15%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.95%

-1.44%

Сравнение комиссий IQDF и VIDI

IQDF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDF и VIDI

Дивидендная доходность IQDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VIDI в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.07%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.98%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

IQDF and VIDI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.99%) compared to IQDF (6.69%). In terms of maximum drawdown, IQDF dropped -39.83% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 11.08% vs 10.06% for IQDF. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IQDF has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 11.08% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.07% for IQDF.

IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Vident. Their fees differ too: 0.47% for IQDF and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDF и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор