PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPX.L с CTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPX.L с CTO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPX.L (Impax Asset Management Group plc) and CTO (CTO Realty Growth, Inc.) are both stocks. IPX.L operates in Asset Management (Financial Services), while CTO operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, IPX.L returned 12.14%/yr vs 13.11%/yr for CTO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPX.L и CTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Impax Asset Management Group plc (IPX.L) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPX.L торгуется в GBp, в то время как CTO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPX.L показывает доходность -29.71%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции IPX.L уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.11% соответственно.

IPX.L

1 день
2.94%
1 месяц
3.58%
С начала года
-29.71%
6 месяцев
-27.81%
1 год
-43.43%
3 года*
-40.97%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
12.14%

CTO

1 день
0.75%
1 месяц
-1.58%
С начала года
11.67%
6 месяцев
15.70%
1 год
20.39%
3 года*
13.10%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPX.L и CTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPX.L
Impax Asset Management Group plc		-29.71%-29.43%-52.49%-21.30%-49.68%113.29%82.14%91.88%23.13%171.77%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		11.67%-5.61%25.77%-1.52%7.42%58.08%11.93%11.31%-12.04%8.94%

Correlation

The correlation between IPX.L and CTO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPX.L:

£124.54M

CTO:

$652.74M

EPS

IPX.L:

£0.35

CTO:

$0.38

Коэффициент P/E

IPX.L:

2.89

CTO:

53.21

Коэффициент P/S

IPX.L:

0.44

CTO:

4.22

Коэффициент P/B

IPX.L:

1.17

CTO:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

IPX.L:

£287.01M

CTO:

$154.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPX.L:

£225.50M

CTO:

-$4.32M

EBITDA (12 мес.)

IPX.L:

£72.26M

CTO:

$84.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impax Asset Management Group plc

CTO Realty Growth, Inc.

Часто сравнивают с IPX.L:
IPX.L с AGNCIPX.L с LIO.LIPX.L с BSIF.LIPX.L с CCAPIPX.L с BXSLIPX.L с ENBIPX.L с FDUS
Часто сравнивают с CTO:
CTO с JEPIXCTO с OCTO с UHTCTO с BDNCTO с ABRCTO с VICICTO с ARCC

Доходность на риск

IPX.L vs. CTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX.L
Ранг доходности на риск IPX.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
CTO
Ранг доходности на риск CTO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX.L c CTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Asset Management Group plc (IPX.L) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPX.LCTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.00

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
1.43

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.40

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

3.51

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPX.L vs. CTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX.L на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа CTO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX.L и CTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPX.LCTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.00

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.54

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.18

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IPX.L и CTO

Максимальная просадка IPX.L за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CTO в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX.L и CTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPX.LCTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-58.47%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.68%

-14.58%

-38.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

-26.04%

-55.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.40%

-27.77%

-63.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.40%

-49.00%

-42.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.73%

-3.55%

-87.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.62%

-22.17%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.93%

5.82%

+21.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX.L и CTO

Impax Asset Management Group plc (IPX.L) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что IPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPX.LCTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

4.66%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

14.18%

+23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.18%

20.44%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.91%

22.70%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.37%

28.44%

+18.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX.L и CTO

Дивидендная доходность IPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности CTO в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		7.57%8.26%7.71%8.77%8.17%6.51%31.73%0.73%0.51%0.28%0.22%0.15%
IPX.L
Impax Asset Management Group plc		11.83%17.70%11.17%5.02%3.00%0.71%0.83%1.16%2.86%1.33%3.36%3.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX.L и CTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impax Asset Management Group plc и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
59.67M
41.17M
(IPX.L) Общая выручка
(CTO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IPX.L значения в GBp, CTO значения в USD

Сравнение рентабельности IPX.L и CTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impax Asset Management Group plc и CTO Realty Growth, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.2%
75.3%
Активы портфеля
IPX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила о валовой прибыли в 54.42M при выручке в 59.67M, что соответствует валовой рентабельности в 91.2%.

CTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

IPX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила об операционной прибыли в 8.12M при выручке в 59.67M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

CTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

IPX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impax Asset Management Group plc сообщила о чистой прибыли в 5.42M при выручке в 59.67M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

CTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

Часто задаваемые вопросы

IPX.L and CTO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPX.L и CTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор