Сравнение IPSIX с RIVSX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.80%/yr vs 12.86%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IPSIX charges 0.60%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и RIVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSIX показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 33.44%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.86% соответственно.
IPSIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.80%
RIVSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 33.44%
- 6 месяцев
- 31.00%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам IPSIX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 20.87% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 33.44% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Correlation
The correlation between IPSIX and RIVSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between IPSIX and RIVSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
IPSIX
RIVSX
Сравнение IPSIX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSIX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 5.91 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 20.79 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и RIVSX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и RIVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -60.61% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.11% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -24.52% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.75% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -41.45% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.87% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.46% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.58% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и RIVSX
Текущая волатильность для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) составляет 5.14%, в то время как у River Oak Discovery Fund (RIVSX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.51% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.10% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 18.98% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.35% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.88% | +1.85% |
Сравнение комиссий IPSIX и RIVSX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и RIVSX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности RIVSX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.04% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and RIVSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVSX has higher volatility (6.51%) compared to IPSIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs RIVSX's -60.61%.
RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и RIVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор