Сравнение IPSIX с HASCX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.80%/yr vs 12.29%/yr for HASCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSIX показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 10.80% против 12.29% соответственно.
IPSIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.80%
HASCX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 31.02%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам IPSIX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 20.87% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 31.02% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between IPSIX and HASCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г. | 0.94 |
The correlation between IPSIX and HASCX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
IPSIX
HASCX
Сравнение IPSIX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSIX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 4.66 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 16.05 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и HASCX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -58.90% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.89% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -28.34% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -28.34% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -42.15% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.79% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -8.12% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.87% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и HASCX
Текущая волатильность для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) составляет 5.14%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.71% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 15.05% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.87% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 20.83% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 22.92% | +0.81% |
Сравнение комиссий IPSIX и HASCX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и HASCX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности HASCX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.60% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.04% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and HASCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASCX has higher volatility (6.71%) compared to IPSIX (5.14%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs HASCX's -58.90%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор