Сравнение IPRV.L с FNCE.L
IPRV.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) and FNCE.L (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds - IPRV.L tracks the S&P Listed Private Equity Index while FNCE.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IPRV.L returned 10.33%/yr vs 28.84%/yr for FNCE.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPRV.L charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for FNCE.L.
Доходность
Сравнение доходности IPRV.L и FNCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRV.L торгуется в GBp, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRV.L показывает доходность -12.08%, что значительно ниже, чем у FNCE.L с доходностью 2.59%.
IPRV.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -12.08%
- 6 месяцев
- -11.55%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 12.65%
FNCE.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPRV.L и FNCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -12.08% | -4.65% | 26.96% | 32.91% | -14.37% |
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 2.59% | 54.52% | 20.29% | 18.87% | 5.67% |
Correlation
The correlation between IPRV.L and FNCE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between IPRV.L and FNCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRV.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск
IPRV.L
FNCE.L
Сравнение IPRV.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPRV.L | FNCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.16 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.52 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPRV.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.49 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.34 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок IPRV.L и FNCE.L
Максимальная просадка IPRV.L за все время составила -74.08%, что больше максимальной просадки FNCE.L в -14.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRV.L и FNCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRV.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -14.71% | -59.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.47% | -11.77% | -11.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -14.71% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.45% | -2.11% | -20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -3.02% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 3.39% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRV.L и FNCE.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IPRV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRV.L | FNCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.39% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 14.20% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 17.08% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.48% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.48% | +2.88% |
Сравнение комиссий IPRV.L и FNCE.L
IPRV.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRV.L и FNCE.L
Дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как FNCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCE.L SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 5.23% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Часто задаваемые вопросы
IPRV.L and FNCE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IPRV.L.
IPRV.L tracks S&P Listed Private Equity Index, while FNCE.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IPRV.L and 0.18% for FNCE.L.
Подберите оптимальное распределение для IPRV.L и FNCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор