PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPRP.L с GLRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPRP.L с GLRA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) are both REIT funds - IPRP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR while GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPRP.L returned -4.62%/yr vs 2.68%/yr for GLRA.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и GLRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как GLRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у GLRA.L с доходностью 15.13%.

IPRP.L

1 день
0.87%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
-1.45%
С начала года
0.36%
1 год
1.18%
3 года*
9.94%
5 лет*
-4.62%
10 лет*
0.20%

GLRA.L

1 день
1.26%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
11.23%
С начала года
15.13%
1 год
20.51%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и GLRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		0.36%13.63%-4.96%15.42%-33.74%1.88%-3.84%1.41%
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		15.13%2.18%1.01%5.81%-16.44%31.52%-13.30%-3.09%

Correlation

The correlation between IPRP.L and GLRA.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2019 г.

0.58

The correlation between IPRP.L and GLRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Часто сравнивают с IPRP.L:
IPRP.L с IUSP.LIPRP.L с IEUSIPRP.L с VNQIPRP.L с IDWP.LIPRP.L с AYEP.DEIPRP.L с XDER.LIPRP.L с IJS
Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L

Доходность на риск

IPRP.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPRP.LGLRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.50

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.18

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.58

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

8.68

-8.52

IPRP.L vs. GLRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLRA.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и GLRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и GLRA.L

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки GLRA.L в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и GLRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPRP.LGLRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.48%

-34.16%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-7.91%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-17.27%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-28.02%

-20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

0.00%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-12.85%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

2.36%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и GLRA.L

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) имеют волатильность 4.82% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPRP.LGLRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

11.05%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.58%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

15.94%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

20.57%

-1.20%

Сравнение комиссий IPRP.L и GLRA.L

И IPRP.L, и GLRA.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и GLRA.L

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.89%2.83%2.79%2.62%4.20%2.11%2.68%3.07%0.00%0.61%0.80%2.59%

Часто задаваемые вопросы

IPRP.L and GLRA.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IPRP.L and GLRA.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и GLRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор