Сравнение IPRP.L с DFND
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - IPRP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPRP.L returned 2.04%/yr vs 8.08%/yr for DFND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IPRP.L charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for DFND.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и DFND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям DFND по среднегодовой доходности: 2.04% против 8.08% соответственно.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
DFND
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам IPRP.L и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -4.96% | 15.42% | -33.74% | 1.88% | -3.84% | 18.45% | -5.36% | 19.14% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.24% | 3.28% | 10.37% | 6.52% | -10.03% | 15.88% | 12.71% | 14.98% | 3.99% | 6.27% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and DFND is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г. | 0.17 |
The correlation between IPRP.L and DFND shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. DFND — Ранг доходности на риск
IPRP.L
DFND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IPRP.L c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 1.22 | -0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и DFND
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки DFND в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и DFND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -17.79% | -46.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -6.63% | -9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -17.79% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -17.79% | -30.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | -17.79% | -30.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -8.19% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -5.30% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 4.50% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и DFND
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IPRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 1.80% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.53% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 11.86% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.74% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 20.32% | -0.97% |
Сравнение комиссий IPRP.L и DFND
IPRP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и DFND
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and DFND have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPRP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPRP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.
IPRP.L is categorized as REIT, while DFND is Large Cap Blend Equities. IPRP.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: iShares and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.40% for IPRP.L and 1.50% for DFND.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и DFND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор