PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPRP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IPRP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IPRP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.20% соответственно.


IPRP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.53%
1 год
2.82%
3 года*
11.73%
5 лет*
-4.14%
10 лет*
2.04%

BRK-B

1 день
1.21%
1 месяц
1.96%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.42%
1 год
2.83%
3 года*
11.89%
5 лет*
12.79%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPRP.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.96%13.63%-4.96%15.42%-33.74%1.88%-3.84%18.45%-5.36%19.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.98%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between IPRP.L and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.24

The correlation between IPRP.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares European Property Yield UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IPRP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPRP.L
Ранг доходности на риск IPRP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPRP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IPRP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.24

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

0.51

-0.07

IPRP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPRP.L на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPRP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPRP.L и BRK-B

Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IPRP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.48%

-37.92%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-11.88%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-17.26%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.77%

-20.84%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.77%

-21.44%

-27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.46%

-10.83%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-7.40%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

5.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IPRP.L и BRK-B

iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.18% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IPRP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.32%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.05%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.57%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

16.91%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

19.86%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPRP.L и BRK-B

Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRP.L
iShares European Property Yield UCITS ETF
0.50%2.83%2.79%2.62%4.20%2.11%2.68%3.07%3.24%2.81%2.49%2.59%

Часто задаваемые вопросы


IPRP.L and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор