Сравнение IPRP.L с BRK-B
IPRP.L (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IPRP.L returned 2.04%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPRP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPRP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPRP.L показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции IPRP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.04% против 14.20% соответственно.
IPRP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- -4.14%
- 10 лет*
- 2.04%
BRK-B
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам IPRP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.96% | 13.63% | -4.96% | 15.42% | -33.74% | 1.88% | -3.84% | 18.45% | -5.36% | 19.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between IPRP.L and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between IPRP.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPRP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IPRP.L
BRK-B
Сравнение IPRP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPRP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPRP.L и BRK-B
Максимальная просадка IPRP.L за все время составила -64.48%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPRP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPRP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.48% | -37.92% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -11.88% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.12% | -17.26% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.77% | -20.84% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.77% | -21.44% | -27.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -10.83% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -7.40% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 5.54% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPRP.L и BRK-B
iShares European Property Yield UCITS ETF (IPRP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.18% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPRP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.32% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.05% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.57% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 16.91% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 19.86% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPRP.L и BRK-B
Дивидендная доходность IPRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRP.L iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.50% | 2.83% | 2.79% | 2.62% | 4.20% | 2.11% | 2.68% | 3.07% | 3.24% | 2.81% | 2.49% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
IPRP.L and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPRP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор