Сравнение IPOL.L с SPXS.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs -27.46%/yr for SPXS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 9.64% против -27.46% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and SPXS.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between IPOL.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
SPXS.L
Сравнение IPOL.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.51 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -1.00 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -1.22 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и SPXS.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -99.07% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -99.07% | +88.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -99.07% | +76.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -99.07% | +43.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -99.07% | +33.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -98.91% | +95.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -7.69% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 80.82% | -76.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и SPXS.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.01% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 9.33% | +10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 99.43% | -74.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 47.12% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 35.28% | -7.88% |
Сравнение комиссий IPOL.L и SPXS.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и SPXS.L
Ни IPOL.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and SPXS.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SPXS.L is S&P 500. IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор