Сравнение IPOL.L с SMH.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IPOL.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging - Poland in Net USD, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPOL.L returned 14.78%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPOL.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | 9.14% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and SMH.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
SMH.L
Сравнение IPOL.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 6.75 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 24.23 | -17.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и SMH.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -45.38% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -16.68% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -36.25% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -45.38% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -16.68% | +13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -11.13% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.66% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) составляет 5.32%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 16.02% | -10.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 30.92% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 37.05% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 33.59% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 32.96% | -5.56% |
Сравнение комиссий IPOL.L и SMH.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и SMH.L
Ни IPOL.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and SMH.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SMH.L is Semiconductors. IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор