Сравнение IPOL.L с HDEM.L
IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOL.L returned 9.64%/yr vs 6.49%/yr for HDEM.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPOL.L charges 0.74%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IPOL.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPOL.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPOL.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции IPOL.L превзошли акции HDEM.L по среднегодовой доходности: 9.64% против 6.49% соответственно.
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
HDEM.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение доходности по годам IPOL.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | 6.83% | -11.21% | -6.81% | -12.61% | 54.17% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 9.10% | 27.25% | 2.18% | 9.21% | -16.40% | 14.05% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 24.99% |
Correlation
The correlation between IPOL.L and HDEM.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.52 |
The correlation between IPOL.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOL.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
IPOL.L
HDEM.L
Сравнение IPOL.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPOL.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.51 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 7.02 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPOL.L и HDEM.L
Максимальная просадка IPOL.L за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOL.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPOL.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -38.97% | -29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.36% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -14.02% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.92% | -29.56% | -26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.79% | -38.97% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.74% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.57% | -11.98% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.00% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOL.L и HDEM.L
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IPOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPOL.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.08% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.48% | 9.52% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 12.12% | +12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 15.36% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 16.64% | +10.76% |
Сравнение комиссий IPOL.L и HDEM.L
IPOL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOL.L и HDEM.L
IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.83% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPOL.L and HDEM.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IPOL.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IPOL.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор