PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOAX с TEQLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.65%/yr vs 10.64%/yr for TEQLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IPOAX charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 28.02%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 30.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPOAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции TEQLX немного отстают с 10.64%.

IPOAX

1 день
0.86%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.02%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.25%
3 года*
22.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.65%

TEQLX

1 день
1.22%
1 месяц
10.66%
С начала года
30.13%
6 месяцев
33.10%
1 год
59.14%
3 года*
24.95%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOAX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		28.02%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		30.13%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%

Correlation

The correlation between IPOAX and TEQLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between IPOAX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с TCIEXTEQLX с SCHGTEQLX с TIEIXTEQLX с STAGTEQLX с VEMAXTEQLX с VOOTEQLX с VXUS

Доходность на риск

IPOAX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXTEQLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.33

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.18

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.62

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.50

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

17.79

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.47

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и TEQLX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и TEQLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOAXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-39.33%

-27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.32%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-15.97%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-37.05%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-39.33%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-14.61%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.35%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и TEQLX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) составляет 6.72%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOAXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.75%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

15.43%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

17.98%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.99%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.68%

+2.60%

Сравнение комиссий IPOAX и TEQLX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и TEQLX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности TEQLX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.82%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.17%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IPOAX and TEQLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQLX has higher volatility (7.75%) compared to IPOAX (6.72%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs TEQLX's -39.33%.

TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOAX и TEQLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор