PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOAX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOAX с PDEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, IPOAX returned 10.65%/yr vs 12.15%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IPOAX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности IPOAX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOAX показывает доходность 28.02%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 34.32%. За последние 10 лет акции IPOAX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.15% соответственно.

IPOAX

1 день
0.86%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.02%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.25%
3 года*
22.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.65%

PDEZX

1 день
0.04%
1 месяц
4.26%
С начала года
34.32%
6 месяцев
35.36%
1 год
49.85%
3 года*
27.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOAX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		28.02%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		34.32%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between IPOAX and PDEZX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.81

The correlation between IPOAX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с PJFAXPDEZX с EFEIXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

IPOAX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOAX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOAXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.15

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.72

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.64

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

12.51

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOAX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOAX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOAX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOAXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.15

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IPOAX и PDEZX

Максимальная просадка IPOAX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOAX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOAXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-54.95%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.94%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-21.92%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-52.88%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

-54.95%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-20.23%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

4.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOAX и PDEZX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) составляет 6.72%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IPOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOAXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.45%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

19.85%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.62%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

23.56%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

22.25%

-1.97%

Сравнение комиссий IPOAX и PDEZX

IPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOAX и PDEZX

Дивидендная доходность IPOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности PDEZX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.82%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.64%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOAX and PDEZX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDEZX has higher volatility (9.45%) compared to IPOAX (6.72%). In terms of maximum drawdown, IPOAX dropped -67.11% vs PDEZX's -54.95%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOAX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор