PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с FEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IPO is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности IPO и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IPO

1 день
-0.28%
1 месяц
10.70%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.48%
1 год
30.62%
3 года*
22.67%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
11.10%

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и FEMG

2026 (YTD)
IPO
Renaissance IPO ETF		16.96%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between IPO and FEMG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.79

Сравнение распределения секторов IPO и FEMG

Секторы
IPO
FEMG

Технологии

40.3%
24.0%

Потребительский циклический сектор

14.4%
17.4%

Здравоохранение

10.8%
12.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
1.4%

Промышленность

9.1%
26.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.7%

Финансовые услуги

4.3%
6.0%

Недвижимость

4.0%
1.8%

Энергетика

1.1%
3.3%

Коммунальные услуги

0.3%
2.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Технологии

IPO
40.3%
FEMG
24.0%

Потребительский циклический сектор

IPO
14.4%
FEMG
17.4%

Здравоохранение

IPO
10.8%
FEMG
12.6%

Потребительский защитный сектор

IPO
9.2%
FEMG
1.4%

Промышленность

IPO
9.1%
FEMG
26.5%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
FEMG
2.7%

Финансовые услуги

IPO
4.3%
FEMG
6.0%

Недвижимость

IPO
4.0%
FEMG
1.8%

Энергетика

IPO
1.1%
FEMG
3.3%

Коммунальные услуги

IPO
0.3%
FEMG
2.9%

Сырьевые материалы

IPO

-

FEMG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с PAMCFEMG с MDYGFEMG с BCSM

Доходность на риск

IPO vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

4.78

-4.48

Просадки

Сравнение просадок IPO и FEMG

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-3.29%

-65.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-1.18%

-23.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-0.96%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.91%

12.29%

+16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

12.29%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

12.29%

+19.20%

Сравнение комиссий IPO и FEMG

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и FEMG

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPO and FEMG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IPO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Renaissance Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор