Сравнение IPN.PA с ^GSPC
IPN.PA (Ipsen SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IPN.PA returned 12.53%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPN.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IPN.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IPN.PA показывает доходность 37.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPN.PA имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции ^GSPC немного впереди с 12.65%.
IPN.PA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- 23.38%
- С начала года
- 37.58%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 12.53%
- Всё время*
- 10.11%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам IPN.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPN.PA Ipsen SA | 37.58% | 8.95% | 3.63% | 8.54% | 26.44% | 19.96% | -12.85% | -29.36% | 14.18% | 45.97% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IPN.PA and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between IPN.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPN.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IPN.PA
^GSPC
Сравнение IPN.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ipsen SA (IPN.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPN.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.70 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 9.96 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPN.PA и ^GSPC
Максимальная просадка IPN.PA за все время составила -75.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPN.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPN.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.65% | -50.14% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -7.57% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | -23.99% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -23.99% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.65% | -33.42% | -42.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -1.73% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -8.49% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.05% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPN.PA и ^GSPC
Ipsen SA (IPN.PA) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IPN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPN.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 2.79% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 9.21% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 12.64% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 16.83% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 18.61% | +13.54% |
Часто задаваемые вопросы
IPN.PA and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPN.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор