Сравнение IPMIX с GWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и GWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IPMIX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 6.03% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и GWSAX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.
Доходность на риск
IPMIX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
IPMIX
GWSAX
Сравнение IPMIX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.56 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.36 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и GWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и GWSAX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности GWSAX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и GWSAX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и GWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -55.75% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.17% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -18.91% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -50.67% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -3.37% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -9.31% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 3.94% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и GWSAX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.03% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 7.12% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 16.07% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 15.43% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.06% | +1.59% |