Сравнение IPMIX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IPMIX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPMIX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 2.50% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPMIX показывает доходность 2.50%, а GABVX немного выше – 2.52%. За последние 10 лет акции IPMIX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 9.68% против 7.28% соответственно.
IPMIX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.68%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPMIX и GABVX
IPMIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
IPMIX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
IPMIX
GABVX
Сравнение IPMIX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPMIX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.62 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.27 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.05 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 9.26 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPMIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IPMIX и GABVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPMIX и GABVX
Дивидендная доходность IPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.40% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок IPMIX и GABVX
Максимальная просадка IPMIX за все время составила -54.71%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPMIX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPMIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.71% | -63.09% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -11.93% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.28% | -26.99% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -39.69% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.83% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -8.53% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 2.64% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPMIX и GABVX
Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IPMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPMIX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.11% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.76% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 16.12% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 16.24% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 17.54% | +4.11% |