Сравнение IPLIX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Pin Oak Equity (POGSX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
POGSX Pin Oak Equity | 5.66% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPLIX имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции POGSX немного впереди с 13.07%.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
POGSX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и POGSX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
IPLIX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
IPLIX
POGSX
Сравнение IPLIX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.74 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.75 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.85 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 11.79 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и POGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и POGSX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности POGSX в 17.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.99% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и POGSX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -89.46% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -10.96% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -29.81% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -33.05% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -8.03% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -36.91% | +26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.65% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и POGSX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.76% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 12.91% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 19.62% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.85% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.56% | +0.15% |