Сравнение IPLIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции IPLIX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 12.83% против 10.33% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и IRVIX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IPLIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IPLIX
IRVIX
Сравнение IPLIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.70 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.83 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и IRVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и IRVIX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и IRVIX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -35.67% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -11.04% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -18.37% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -35.67% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.64% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -3.86% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.30% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и IRVIX
Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.31% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.51% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 16.09% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.14% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.81% | +1.90% |