Сравнение IPLIX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
IPLIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности IPLIX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPLIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | -7.50% | 15.30% | 25.20% | 26.06% | -19.04% | 29.01% | 15.56% | 29.67% | -6.79% | 24.66% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IPLIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции IPLIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.83% против 13.56% соответственно.
IPLIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 12.83%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPLIX и FSKAX
IPLIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
IPLIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
IPLIX
FSKAX
Сравнение IPLIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPLIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.50 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 7.20 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPLIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.98 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IPLIX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPLIX и FSKAX
Дивидендная доходность IPLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLIX Voya Index Plus LargeCap Portfolio | 11.73% | 10.85% | 5.16% | 2.88% | 35.98% | 7.06% | 10.07% | 9.90% | 10.97% | 3.12% | 1.59% | 1.61% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IPLIX и FSKAX
Максимальная просадка IPLIX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPLIX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPLIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -35.01% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.42% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.39% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.40% | -35.01% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.20% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.05% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.60% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPLIX и FSKAX
Текущая волатильность для Voya Index Plus LargeCap Portfolio (IPLIX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IPLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPLIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.52% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.85% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 18.69% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.42% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 18.44% | +0.27% |