PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, IPKW returned 21.92% vs 4.69% for FIXT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

IPKW

1 день
-1.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.35%
1 год
21.92%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.86%

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и FIXT

2026 (YTD)2025
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.20%16.97%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between IPKW and FIXT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IPKW и FIXT

Секторы
IPKW
FIXT

Финансовые услуги

35.1%

-

Потребительский циклический сектор

17.7%

-

Энергетика

17.4%

-

Промышленность

11.8%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Технологии

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Здравоохранение

1.0%
100.0%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
FIXT

-

Энергетика

IPKW
17.4%
FIXT

-

Промышленность

IPKW
11.8%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
FIXT

-

Технологии

IPKW
3.8%
FIXT

-

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
FIXT

-

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
FIXT

-

Здравоохранение

IPKW
1.0%
FIXT
100.0%

Недвижимость

IPKW
1.0%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с BKIEIPKW с IQLT
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

IPKW vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.89

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.56

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

4.33

+3.61

IPKW vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и FIXT

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-3.02%

-44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-3.02%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-1.42%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-0.75%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.08%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и FIXT

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.91%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

2.48%

+9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

3.77%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

3.74%

+13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

3.74%

+14.05%

Сравнение комиссий IPKW и FIXT

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и FIXT

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.63%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and FIXT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPKW has higher volatility (4.36%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, IPKW leads with 21.92% vs 4.69% for FIXT. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPKW has performed better with a 21.92% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 3.63% for IPKW.

IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Invesco and Procure. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.75% for FIXT.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор